无限分布滞后模型不存在多重共线性问题。
举一反三
- 经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）。 A: 异方差问题 B: 多重共线性问题 C: 序列相关性问题 D: 设定误差问题
- 与多重线性回归一样，在拟合Logistic回归模型后，应进一步检查自变量间是否存在多重共线性问题，即自变量间是否存在高度相关问题。（）
- 有限分布滞后模型估计中,错误的是( )。 A: 一定存在内生性问题 B: 滞后项间相关性容易导致共线性问题 C: 滞后长度的选择存在主观性 D: 滞后项导致回归分析的自由度太小
- 【多选题】对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时,会遇到的困难有() A. 无法估计无限分布滞后模型参数 B. 难以客观确定滞后期长度 C. 滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D. 解释变量间存在多重共线性问题
- 滞后变量模型包括（ ） A: 有限分布滞后模型 B: 无限分布滞后模型 C: 自回归模型 D: 多元回归模型