ARMA(p,q)的样本自相关系数是
举一反三
- 关于ARMA(p,q)模型下列说法正确的有()。 A: 自相关系数是拖尾的 B: ACF图形q阶后衰减 C: 偏相关系数是拖尾的 D: PACF图形p阶后衰减 E: 自相关、偏相关系数是截尾的
- 关于ARMA(p,q)模型说法正确的是() A: AR(p)模型不是ARMA模型 B: MA(q)不是ARMA(p,q)模型 C: ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模 D: ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模
- 两组变量，一组有p个变量，另一组有q个变量，且p < q，进行典型相关分析则（ ）? 只有一个典型相关相关系数|;有p个典型相关相关系数|有q个典型相关相关系数|;;有p+q个典型相关相关系数
- ARMA(p,q)模型的自相关函数和偏自相关函数均表现为拖尾（ ）
- ARMA模型的主要识别工具是相关系数和偏相关系数图。