中国大学MOOC: 已知两项资产的协方差为0.36，资产A的方差为0.16，资产B的标准差为0.9。则两项资产的相关系数为（ ）
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举一反三
- 用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是______。 A: 方差或标准差 B: 协方差 C: 相关系数 D: 协方差和相关系数
- 用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是 A: 方差 B: 标准差 C: 协方差 D: 相关系数
- 用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是______。 A: 方差或标准差 B: 协方差 C: 相关系数 D: b和c
- 用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是（） A: 方差 B: 标准差 C: 协方差 D: 相关系数 E: C和D
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
内容
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假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为1000美元，两项投资回报的相关系数为0.3，则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近多少？
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下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。 A: 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B: 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C: 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D: 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
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假定一个资产组合由两项资产组成,ρ是两项资产收益率变化的相关系数,当ρ的取值范围为( )时,组合的风险小于两项资产风险的加权平均。 A: ρ<1 B: ρ>0 C: ρ D: ρ≤1
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中国大学MOOC: 资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。
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若两项证券资产收益率的相关系数为0.5,则下列说法正确的是: