【判断题】久期是价格的利率弹性,是衡量债券价格利率敏感性的指标
举一反三
- 中国大学MOOC:"久期是价格的利率弹性，是衡量债券价格利率敏感性的指标。";
- 久期是对债券价格对利率敏感性的度量，久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。
- （）是衡量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。 A: 价格变动收益率值 B: 加权平均投资组合收益率 C: 久期 D: 基点价格值
- 债券价格的利率敏感性一般用久期来衡量。下列关于久期，说法正确的是：( )。 A: 零息债券的久期等于它的持有时间 B: 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 C: 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 D: 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低
- 由于久期是衡量利率变动敏感性的重要指标，如果预期利率下降，则应当增加债券组合的久期。（）