夏普的指数模型假设资产的风险分为系统性风险和非系统性风险。
举一反三
- 创业风险可以分为( ) A: 系统性风险 B: 常规性风险 C: 非系统风险 D: 非常规性风险
- 把风险分成系统性风险和非系统性风险是夏普的贡献 (
- 下列关于系统性风险和非系统性风险的说法正确的是() A: 政策风险属于非系统性风险 B: 财务风险属于系统性风险 C: 当组合中资产的个数足够大时,非系统风险可以被消除 D: 系统性风险对所有投资品的收益都会产生影响 E: 系统性风险又称为微观风险
- 单因素模型将股票的风险分为()。 A: 系统性风险 B: 非系统性风险 C: 投资风险 D: 信用风险
- β和标准差是不同的风险度量,原因在于β度量( )。 A: 非系统性风险,标准差度量总风险 B: 系统性风险,标准差度量总风险 C: 系统性和非系统性风险,标准差度量非系统性风险 D: 系统性和非系统性风险,标准差度量系统性风险