把风险分成系统性风险和非系统性风险是夏普的贡献 （
举一反三
- 夏普的指数模型假设资产的风险分为系统性风险和非系统性风险。
- 创业风险可以分为（ ） A: 系统性风险 B: 常规性风险 C: 非系统风险 D: 非常规性风险
- 马克维茨对金融学的主要贡献有 A: 采用资产预期回报率和回报率的标准差来度量投资收益和风险 B: 把风险分成两类：系统性风险和非系统性风险 C: 组合投资能分散非系统性风险 D: 只有系统风险才是市场所承认的风险，只有市场所承认的风险即系统风险，才能获得风险补偿。
- 马克维茨对金融学的主要贡献有 A: 采用资产预期回报率和回报率的标准差来度量投资收益和风险 B: 把风险分成两类：系统性风险和非系统性风险 C: 组合投资能分散非系统性风险 D: 只有系统风险才是市场所承认的风险，只有市场所承认的风险即系统风险，才能获得风险补偿。
- β和标准差是不同的风险度量，原因在于β度量（ ）。 A: 非系统性风险，标准差度量总风险 B: 系统性风险，标准差度量总风险 C: 系统性和非系统性风险，标准差度量非系统性风险 D: 系统性和非系统性风险，标准差度量系统性风险