假定市场上：（1）无风险资产的收益率为6%，（2）风险证券只有A、B两种，它们的预期收益率分别为E(A)=10%、E(B)=20%，并求得用这两种风险资产构成最优风险资产组合时，投资A证券的比例为0.4，投资B证券的比例为0.6，最优风险资产组合的标准差为20%。投资者的风险厌恶系数为10。下面哪些阐述是正确的？ A: 由A、B证券构成的风险资产组合的预期收益率为16%。 B: 最优配置线的夏普比率为0.5。 C: 最优投资组合里，有25%的资金投资了无风险资产。

一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么()。 A: 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 B: 以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 C: 只投资风险资产 D: 不可能有这样的资产组合

证券的预期收益率描述的是()。 A: 证券收益率与指数收益率之间的关系 B: 市场组合是风险证券的最优组合 C: 证券的预期收益率是其系统性风险的函数 D: 由市场组合和无风险资产组成的组合

证券市场线描述的是( )。 A: 市场组合是风险证券的最优组合 B: 证券的预期收益率是其系统性风险的函数 C: 证券收益率与指数收益率之间的关系 D: 由市场组合和无风险资产构成的组合

在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。 A: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 B: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 C: 该证券组合的系统性风险等于市场组合风险 D: 该证券组合属于无风险资产