加入了无风险证券后的最优资产组合____
举一反三
- 加入无风险证券获得最优组合与只有风险证券的最优组合没有差别。
- 中国大学MOOC: 加入无风险证券获得最优组合与只有风险证券的最优组合没有差别。
- 一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（） A: 只投资风险资产 B: 只投资无风险资产 C: 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 D: 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
- 假定市场上：（1）无风险资产的收益率为6%，（2）风险证券只有A、B两种，它们的预期收益率E(A)=10%、E(B)=20%、并求得用这两种风险资产构成最优风险资产组合时，投资A证券的比例为0.4，投资B证券的比例为0.6，最优风险资产组合的标准差为20%，投资者的风险厌恶系数为10。 A: 由A、B证券构成的风险资产组合的预期收益率为16%。 B: 最优配置线的夏普比率为0.5 C: 最优投资组合里，有25%的资金投资了无风险资产。
- 假定市场上：（1）无风险资产的收益率为7%，（2）风险证券只有A、B两种，它们的预期收益率分别为E(A)=10%、E(B)=20%，并求得用这两种风险资产构成最优风险资产组合时，投资A证券的比例为0.3，投资B证券的比例为0.7，最优风险资产组合的标准差为20%。投资者的风险厌恶系数为10。下面哪些阐述是正确的？ A: 由A、B证券构成的最优风险资产组合的预期收益率为10%。 B: 最优资本配置线的夏普比率为2。 C: 最优投资组合里，有75%的资金投资了无风险资产。 D: 最优资本配置线为：E(r)= 7% +0.5σ。