一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）
A: 只投资风险资产
B: 只投资无风险资产
C: 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D: 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
A: 只投资风险资产
B: 只投资无风险资产
C: 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D: 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
举一反三
- 一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么()。 A: 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 B: 以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 C: 只投资风险资产 D: 不可能有这样的资产组合
- 在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。 A: 资产中较大比例投资于无风险资产 B: 不愿意投资与市场资产组合 C: 平均分配市场资产组合和无风险资产 D: 愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
- 某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。 A: 53.85% B: 63.85% C: 46.15 D: -46.15%
- 有关分离定理的说法正确的是( ) A: 投资者对风险收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是有关的 B: 厌恶风险程度较轻的投资者的最优投资组合点位于最优风险组合的右侧,表明他将借入资金投资该组合 C: 因最优投资组合点位置的不同,因此他们的风险资产组合中各种风险资产构成比例自然也不同 D: 厌恶风险程度较高的投资者的最优投资组合点位于最优风险组合的左侧,表明他将资金投资于无风险资产
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确? A: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 B: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合