一般说来，设若时间序列的自相关函数有截断点，即当阶数大于某个数值的时候，其自相关...经济（亦即模型当中所包含的的参数较少）。
举一反三
- 若时间序列的自相关函数和偏自相关函数都只是伴随着阶数的增加而逐渐衰减，但均无截断点，则无论是采用自回归模型还是采用移动平均模型，其中所包含的的待估参数都过多。这时，宜采用自回归移动平均过程ARMA（p,q）。
- 什么是时间序列的自相关?如何进行自相关回归预测?
- 若时间序列的自相关函数只是伴随着阶数的增加而逐渐衰减，并无截断点，但其偏自相关函数却有截断点，这时宜采用移动平均过程。
- 自相关性对模型的破坏作用是很严重的,经过检验,如果发现模型中存在序列自相关,就应当对自相关进行补救或修正,以消除其对模型的影响。修正自相关的方法主要有两种,分别是:
- 平稳时间序列的自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度而与时间的起止点无关。（