n(>2)种资产组合的最优投资组合形成的轨迹称之为有效前沿。
举一反三
- 中国大学MOOC: n(>2)种资产组合的最优投资组合形成的轨迹称之为有效前沿。
- 过无风险资产点，并与风险资产有效前沿相切的点成称之为市场组合。
- 运用马科维茨模型求最优投资组合的思路如下： (1) 给出风险资产有效边界。 (2) 找出过无风险资产点与风险资产有效边界的切线，切点处的风险资产组合就是最优风险投资组合。该切线就是最优资本配置线。 (3) 最优投资组合点：投资者的无差异曲线与最优资本配置线的相切点。
- 中国大学MOOC:"过无风险资产点，并与风险资产有效前沿相切的点成称之为市场组合。";
- 求最优投资组合一般遵循以下步骤：第一，找出投资者效用无差异曲线。第二，确定投资组合中各风险资产的期望收益率、风险(标准差)及协方差，求出N种风险资产组合的期望收益率与风险及各风险资产的组合权数，写出有效边界的表达式并在E(r)—σ图上绘出有效边界。通过找出投资者无差异曲线与有效边界的( )确定最优投资组合。 A: 切点 B: 交点 C: 重叠线 D: 重叠点