在久期缺口管理理论中，如果久期缺口为正，则面临着利率下降的风险
举一反三
- 在久期缺口管理理论中，如果久期缺口为正，则面临着利率下降的风险 A: 正确 B: 错误
- 下列关于久期缺口管理的理解,正的有( ) A: 久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加 B: 久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少 C: 久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加 D: 久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感
- 下列关于久期缺口的理解，正确的有()。 A: 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B: 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C: 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D: 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E: 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
- 关于银行的久期缺口，以下哪个陈述是正确的?? 如果银行的久期缺口为正，且利率上升，则银行的净值将下降|如果银行的久期缺口为负且利率上升，则银行的净资产将增加|以上均为真实陈述|久期缺口为正的银行资产的平均久期比其负债的平均久期期长
- 以下属于对于久期缺口分析认识正确的是（）。 A: 利率的下降，会使证券价格上升，若此时有久期正缺口，则净值上升。 B: 利率的上升，会使证券价格下降，若此时有久期正缺口，则净值下降。 C: 利率不变，证券价格不变，无论此时久期缺口正负，净值均不变。 D: 利率的下降，会使证券价格上升，若此时有久期负缺口，则净值下降。