假设有一笔面额为1000元、6年期的付息债券，年付息率和收益率都是８％，当利率上升0.01%,该债券的价格将如何变动?已知麦考利久期为4.99
A: -0.462
B: 0.382
C: -0.382
D: 空
A: -0.462
B: 0.382
C: -0.382
D: 空
举一反三
- 假设有一笔面额1000元、6年期的付息债券，年付息率和折现率都是8%，每年付息一次，则该债券的麦考利久期为 （ ） A: 5.01 B: 4.68 C: 4.99 D: 4.08
- 假设有一笔面额100元、2年期的付息债券，年付息率和折现率都是6%，每半年付息一次，该债券的麦考利久期为 （ ） A: 4.86 B: 4.45 C: 3.78 D: 3.83
- 假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每半年付息一次，若该债券的到期收益率为8%（连续复利），请计算：当到期收益率上升1%时，使用久期的方法计算债券价格的变动
- 假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每半年付息一次，若该债券的到期收益率为8%（连续复利），请计算：当到期收益率上升1%时，同时使用久期和凸性计算债券价格的变动。
- 某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算该债券价格为：