假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每半年付息一次，若该债券的到期收益率为8%（连续复利），请计算：当到期收益率上升1%时，同时使用久期和凸性计算债券价格的变动。
凸性引起的债券价格变动为:[tex=19.357x2.429]1D5qCgsAOWHb7y/DCoYGOwo7K/zKj0Anv1DGeFAAWxcsuldQlNfhIyD+J5niQf+Gmos3duvpWfi9+ACMT5azyhhYdB3p9W3kT0NVuFws4r7O4j73rh5fHjp5dNC7WdAT[/tex](元) [br][/br][tex=16.071x1.214]JpQKjbLBA5aT94v3b6QorDR49B8jVrUcaRPxf7udhdr1Btlrzz3049ziirgmWv+a[/tex](元) 同时使用久期和凸性方法计算得债券价格的下降2.61元
举一反三
- 假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每半年付息一次，若该债券的到期收益率为8%（连续复利），请计算：当到期收益率上升1%时，使用久期的方法计算债券价格的变动
- 假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每半年付息一次，若该债券的到期收益率为8%（连续复利），请计算：该债券的久期、凸性、美元久期和美元凸性
- 假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每年付息一次，若该市场利率为8%，请计算：（1）该债券的久期；（2）当市场利率上升1%时，使用久期的方法计算债券价格的变动；（3）用9%的市场利率计算债券价格真实变动，并与前面的结果进行比较，解释差异的原因。
- 一种3年期债券的息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期。如果到期收益率为10%，那么久期等于多少?利用久期计算的债券价格与实际债券价格相差多少?
- 已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问：①该债券的久期是多少？②如果到期收益率为10%，久期又是多少？③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。
内容
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债券的息票率为 3%，到期期限是3年，到期收益率为3%；计算债券的久期为（ ） 。_
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一种3年期债券面值1000元，息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，求债券久期。
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一张息票率为10%的20年期债券，每半年付息一次，如果到期收益率为8%，则该债券的久期为()。 A: 9.87年 B: 10.00年 C: 10.18年 D: 19.74年
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假设有一只平息债券,票面利率为8%、面值为1000元、期限为30年且半年付息一次,此时它的卖价为1276.76元,有投资者在此价格上购买了该债券。以下说法正确的是 A: 此时购买该债券，到期收益率一定大于8%息票率 B: 此时购买该债券，到期收益率一定小于8%息票率 C: 此时购买该债券，到期收益率为12% D: 此时购买该债券，到期收益率为6%
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2年期面值为1000元债券，每年支付利息一次，息票率和到期收益率均为8%，则债券的久期为（）年