具有择时能力的基金经理在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的β值。（）
举一反三
- 一个成功的市场选择者，会在（） A: 市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值 B: 市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值 C: 市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值 D: 市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
- 二次项法又称“T—M模型”，通过回归的算法来确定基金经理是否具有择时能力。（）
- 投资者选择基金时,应重点关注()的能力。 A: 基金公司交易员 B: 基金公司研究员 C: 基金经理 D: 基金公司总经理
- 衡量基金择时能力常用的方法中，需要将市场划分为牛市和熊市的是( )。 A: 现金比例变化法 B: 成功概率法 C: 二次项法 D: 夏普指数法
- 基金绩效评估是对基金经理投资能力的评估，其目的在于将具有超凡投资能力的优秀基金经理鉴别出来