一个成功的市场选择者，会在（）
A: 市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
B: 市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
C: 市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
D: 市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
A: 市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
B: 市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
C: 市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
D: 市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
举一反三
- 具有择时能力的基金经理在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的β值。（）
- 以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据：C股票基金市场资产组合平均收益率（%）1815收益率标准差（%）2520贝塔值1.251.00残差的标准差（%）20样本期间的无风险收益率是7%计算C股票基金业绩的夏普测度，其值为_____。
- 以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据： C股票基金市场资产组合平均收益率（%）1815收益率标准差（%）2520贝塔值1.251.00残差的标准差（%）20样本期间的无风险收益率是7%C股票基金业绩的估价比率测度是多少？
- 由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合，要使其具有和该共同基金相同的贝塔值，则市场指数资产组合的比重为（）。 A: 0.2 B: 0.4 C: 0.6 D: 0.8
- 由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合,如何才会具有和基金相同的贝塔值?说明这种消极投资组合和阿尔法值等于[tex=0.571x0.786]c59+3vo0/Vn/FvNRhDRu5g==[/tex]中所求值的基金两者的期望收益有何不同?