久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和（）乘积的差额。
A: 收益率
B: 资产负债率
C: 现金率
D: 市场利率
A: 收益率
B: 资产负债率
C: 现金率
D: 市场利率
举一反三
- 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。 A: 收益率 B: 资产负债率 C: 现金率 D: 市场利率
- 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。 A: A收益率 B: B资产负债率 C: C现金率 D: D市场利率
- 久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和()的乘积之差。 A: 资产负债率 B: 收益率 C: 指标利率 D: 市场利率
- 久期缺口=()。A.()资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期B.()资产加权平均久期-(总资产/总负债)×负债加权平均久期C.()资产加权平均久期-(总负债/总资产)×资产加权平均久期D.()资产加权平均久期-(总资产/总负债)×资产加权平均久期
- 下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期，说法不正确的是( )。 A: 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 B: 当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 C: 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感 D: 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高