久期是()。
A: 金融了具的现金流的发生时间
B: 金融工具的利率变动幅度的直接衡量
C: 以未来收益的到期值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间
D: 对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
E: 以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间
A: 金融了具的现金流的发生时间
B: 金融工具的利率变动幅度的直接衡量
C: 以未来收益的到期值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间
D: 对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
E: 以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间
举一反三
- 久期是()。 A: 金融工具的现金流的发生时间 B: 金融工具的利率变动幅度的直接衡量 C: 以未来收益的到期值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间 D: 对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 E: 以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间
- 下列关于久期的说法，正确的有（）。 A: 久期也称持续期 B: 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C: 久期的数学公式为dP/dy=D×P（1+y） D: 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
- 利率的期限结构描述了债务性金融工具的（）之间的关系 A: 收益率与到期期限 B: 票面利率与到期期限 C: 收益率与未来时间 D: 票面利率与未来时间
- ( )是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。 A: 即期 B: 远期 C: 期权 D: 久期
- 债券的凸性是债券未来产生现金流的时间的加权平均。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响。