其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，将导致（）。
A: 该标的看涨期权多头的价值会减小
B: 该标的看跌期权多头的价值会增加
C: 该标的看跌期权空头的价值会减小
D: 该标的看涨期权空头的价值会增加
A: 该标的看涨期权多头的价值会减小
B: 该标的看跌期权多头的价值会增加
C: 该标的看跌期权空头的价值会减小
D: 该标的看涨期权空头的价值会增加
举一反三
- 其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。 A: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C: 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 D: 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
- 其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其期权的情况是( )。 A: 看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降 B: 看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降 C: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
- 标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。 A: 看涨期权多头+看跌期权空头 B: 看涨期权空头+看跌期权多头 C: 标的资产多头+看跌期权多头 D: 标的资产多头+看涨期权空头
- 不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。 A: 标的资产多头 B: 标的资产空头 C: 看涨期权多头 D: 看跌期权空头
- 其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。 A: 会增加 B: 会减小 C: 不会改变 D: 会受影响，但影响方向不确定