组合边界曲线
举一反三
- 下列关于效率边界说法正确的是（） A: 效率边界上的任一点都符合均方效率原则 B: 效率边界曲线就是最小方差曲线 C: 效率边界曲线在几何上是一条抛物线 D: 效率边界曲线是一条刻画投资组合风险和收益关系的曲线 E: 效率边界曲线是根据投资最大化效用的资产选择行为推导出来的
- 由两项资产构成的投资组合的有效边界是一条直线或曲线。
- 在一定收益水平上具有最小风险的资产组合被认为是有效的，代表这种资产组合的点可以组成一个曲线称为( )。 A: 风险收益曲线 B: 收益风险曲线 C: 有效收益曲线 D: 有效边界曲线
- 求最优投资组合一般遵循以下步骤：第一，找出投资者效用无差异曲线。第二，确定投资组合中各风险资产的期望收益率、风险(标准差)及协方差，求出N种风险资产组合的期望收益率与风险及各风险资产的组合权数，写出有效边界的表达式并在E(r)—σ图上绘出有效边界。通过找出投资者无差异曲线与有效边界的( )确定最优投资组合。 A: 切点 B: 交点 C: 重叠线 D: 重叠点
- 【单选题】关于最优证券组合,下列说法正确的是()。 A. 最优证券组合是收益最大的组合 B. 最优证券组合是效率最高的组合 C. 最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合 D. 相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高