组合边界曲线
产品有两个十分接近的关键件时,两个关键件分别的损坏边界曲线交集。
举一反三
- 下列关于效率边界说法正确的是() A: 效率边界上的任一点都符合均方效率原则 B: 效率边界曲线就是最小方差曲线 C: 效率边界曲线在几何上是一条抛物线 D: 效率边界曲线是一条刻画投资组合风险和收益关系的曲线 E: 效率边界曲线是根据投资最大化效用的资产选择行为推导出来的
- 由两项资产构成的投资组合的有效边界是一条直线或曲线。
- 在一定收益水平上具有最小风险的资产组合被认为是有效的,代表这种资产组合的点可以组成一个曲线称为( )。 A: 风险收益曲线 B: 收益风险曲线 C: 有效收益曲线 D: 有效边界曲线
- 求最优投资组合一般遵循以下步骤:第一,找出投资者效用无差异曲线。第二,确定投资组合中各风险资产的期望收益率、风险(标准差)及协方差,求出N种风险资产组合的期望收益率与风险及各风险资产的组合权数,写出有效边界的表达式并在E(r)—σ图上绘出有效边界。通过找出投资者无差异曲线与有效边界的( )确定最优投资组合。 A: 切点 B: 交点 C: 重叠线 D: 重叠点
- 【单选题】关于最优证券组合,下列说法正确的是()。 A. 最优证券组合是收益最大的组合 B. 最优证券组合是效率最高的组合 C. 最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合 D. 相较于其他有效组合,最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
内容
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( )代表给投资者带来同样投资效用的预期收益率和风险的所有组合。 A: 风险偏好 B: 无差异曲线 C: 有效边界 D: 最优投资组合
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按照马克维茨的描述,下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上?资产组合期望收益率(%)标准差(%)W921X57Y1536Z1215 A: 只有资产组合W不会落在有效边界上 B: 只有资产组合X不会落在有效边界上 C: 只有资产组合Y不会落在有效边界上 D: 只有资产组合Z不会落在有效边界上
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修剪曲线只可以以一条曲线作为边界曲线进行裁剪
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构建边界曲面EDGESURF时失败,其可能的原因是()。 A: 四个边界曲线交错 B: 四个边界曲线没有碰到 C: 点选四个边界曲线的顺序出错 D: 某个边界可能有多个图素构成,没有用PEDIT编辑连成一体 E: 边界数量多于4个
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在运用最优资产组合理论进行投资分析的时候,通常情况下,最优证券组合的选择应满足()。 A: 最优组合应位于有效边界上 B: 最优组合应位于投资者的无差异曲线上 C: 最优组合是唯一的,是无差异曲线与有效边界的切点 D: 上述三条件满足其中之一即 E: 最优组合不是唯一的