当存在无风险资产可按无风险报酬率自由借贷，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）
A: 最有效风险组合是风险投资机会集上方差点对应的组合
B: 最有效风险组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
C: 最有效风险组合是风险组合机会集上最高期望报酬率点对应的组合
D: 最有效风险组合是所有风险资产以各自的点市场价值为权数的组合
A: 最有效风险组合是风险投资机会集上方差点对应的组合
B: 最有效风险组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
C: 最有效风险组合是风险组合机会集上最高期望报酬率点对应的组合
D: 最有效风险组合是所有风险资产以各自的点市场价值为权数的组合
举一反三
- 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时,下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是A.()最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合()B.()最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合()C.()最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合()D.()最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
- 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时,最 有效风险资产组合的是指( )。 A: 所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合 B: 风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合 C: 风险资产机会集上最小方差点对应的组合 D: 投资者根据自己风险偏好确定的组合
- 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是
- 下列对于投资组合风险和报酬的表述中，不正确的是______。 A: 对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 B: 投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合 C: 当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定 D: 在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小
- 下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（）。 A: 单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率 B: 当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零 C: 资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差 D: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1