当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时,下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是A.()最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合()B.()最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合()C.()最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合()D.()最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
举一反三
- 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时,最 有效风险资产组合的是指( )。 A: 所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合 B: 风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合 C: 风险资产机会集上最小方差点对应的组合 D: 投资者根据自己风险偏好确定的组合
- 当存在无风险资产可按无风险报酬率自由借贷，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（） A: 最有效风险组合是风险投资机会集上方差点对应的组合 B: 最有效风险组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合 C: 最有效风险组合是风险组合机会集上最高期望报酬率点对应的组合 D: 最有效风险组合是所有风险资产以各自的点市场价值为权数的组合
- 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是
- 能够反映投资者投资于有效风险组合和无风险资产收益与风险的关系的是（）。 A: 资本市场线 B: 资产组合 C: 资产风险度 D: 资产定价理论
- 根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（） A: 资产组合的总风险≥个别资产风险加总 B: 资产组合的总风险≤个别资产风险加总 C: 资产组合的总风险=个别资产风险加总 D: 资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数