关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。
A: A看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的
B: BTheta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标
C: C无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda
D: D一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1
A: A看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的
B: BTheta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标
C: C无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda
D: D一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1
举一反三
- 关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。 A: 看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的 B: Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标 C: 无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda D: 一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1
- 无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指期货价格等于期权执行价格的期权。（）
- 下列关于看涨期权和看跌期权的描述，不正确的是 A: 当市场价格大于执行价格，看涨期权是实值期权 B: 当市场价格小于执行价格，看跌期权是实值期权 C: 当市场价格大于等于执行价格时，看涨期权的买方会选择行使期权 D: 当市场价格大于等于执行价格时，看跌期权的买方会选择行使期权
- 期权按照买方的权利性质划分，分为（） A: 美式期权、欧式期权 B: 看涨期权、看跌期权 C: 实值、平值和虚值期权 D: 期货期权、现货期权
- 对风险测度理解错误的是（ ） A: 期权rho是指期权价值对无风险利率变动的敏感程度 B: 看涨期权的Rho是正的并且当看涨期权是实值时该数值越大 C: 对于欧式看涨期权，利率越高，期权价值越低 D: 对于美式期权，theta值总为负