对风险测度理解错误的是（ ）
A: 期权rho是指期权价值对无风险利率变动的敏感程度
B: 看涨期权的Rho是正的并且当看涨期权是实值时该数值越大
C: 对于欧式看涨期权，利率越高，期权价值越低
D: 对于美式期权，theta值总为负
A: 期权rho是指期权价值对无风险利率变动的敏感程度
B: 看涨期权的Rho是正的并且当看涨期权是实值时该数值越大
C: 对于欧式看涨期权，利率越高，期权价值越低
D: 对于美式期权，theta值总为负
举一反三
- 下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。 A: 美式看涨期权只能在到期日执行 B: 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C: 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
- 下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。 A: 美式看涨期权只能在到期日执行 B: 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C: 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D: 较长的到期时间能增加其价值
- 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是()。 A: 无风险利率 B: 执行价格 C: 到期期限 D: 股票价格的波动率
- 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动
- 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（ ）均与期权价值正相关变动。 A: 标的价格波动率 B: 无风险利率 C: 预期股利 D: 到期期限