17e0ab4e5c08714.png该检验辅助回归的因变量为
A: 原始回归模型的因变量
B: 原始回归模型的残差序列
C: 原始回归模型的残差绝对值序列
D: 原始回归模型的残差平方序列
A: 原始回归模型的因变量
B: 原始回归模型的残差序列
C: 原始回归模型的残差绝对值序列
D: 原始回归模型的残差平方序列
举一反三
- 中国大学MOOC: 若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立（ ）。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型C ARCH模型 D 确定性因素分解模型
- 若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立（ ）。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型C ARCH模型 D 确定性因素分解模型 A: A B: B C: C D: D
- 通过建立残差序列对解释变量的辅助回归模型来检验异方差性的方法有
- (单选题)模型施加约束条件后进行回归，称为（ ）。 A: 受约束回归 B: 无约束回归 C: 残差回归 D: 线性回归
- 当回归因子包含延迟因变量时，检验残差序列自相关性的检验统计量... D F 检验统计量