考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____
A: 0.67
B: 1.00
C: 1.30
D: 以上各项均不准确
A: 0.67
B: 1.00
C: 1.30
D: 以上各项均不准确
举一反三
- 考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（） A: 0.67 B: 1.00 C: 1.30 D: 1.69 E: 以上各项均不准确
- 考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____。 A: 0.67 B: 1.00 C: 1.30 D: 0.75
- 考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为() A: 0.75 B: 1.00 C: 1.30 D: 1.69
- 考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____。
- 考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和9%,无风险收益率为6%，股票A的贝塔值为2.0。如果不存在套利机会，那么股票B的贝塔值为() A: 0.75 B: 0.67 C: 1.69 D: 1.30