马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型(CAPM)以及套利定价模型(APT)的基本假设是（）。
A: 证券市场是有效的
B: 证券市场是公开的
C: 证券市场不存在内幕信息
D: 证券价格反映所有信息
A: 证券市场是有效的
B: 证券市场是公开的
C: 证券市场不存在内幕信息
D: 证券价格反映所有信息
举一反三
- 现代证券组合理论包括( )? 套利定价理论|资本资产定价模型|单因素模型|马柯威茨的均值方差模型
- 资本资产定价模型的基础是（） A: 法玛的有效市场假说 B: 夏普的单一指数模型 C: 马科维茨证券组合理论 D: 套利定价模型
- 现代组合投资理论起源于（ ）。 A: 马科维茨的均值方差模型 B: 资本资产定价模型 C: 有效市场理论 D: 套利定价模型
- 对资本资产定价模型（CAPM）中有关市场风险的说法正确的是。 A: 证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险 B: 证券收益取决于其贝塔的大小 C: 资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险 D: 贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性
- 证券市场包括证券———市场和证券————市场