对资本资产定价模型（CAPM）中有关市场风险的说法正确的是。
A: 证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险
B: 证券收益取决于其贝塔的大小
C: 资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险
D: 贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性
A: 证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险
B: 证券收益取决于其贝塔的大小
C: 资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险
D: 贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性
举一反三
- 对资本资产定价模型（CAPM）中有关市场风险的说法正确的是 A: A资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险 B: B证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险 C: C贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性 D: D证券收益取决于其贝塔的大小
- 对资本资产定价模型（CAPM）中有关市场风险的说法正确的是 A: A资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险 B: B证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险 C: C贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性 D: D证券收益取决于其贝塔的大小
- 关于CAPM的描述错误的是（）。 A: CAPM属于均衡定价模型 B: CAPM认为证券收益只取决于系统性风险 C: CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关 D: CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
- 对资本资产定价模型的理解，正确的有（）。 A: 资本资产定价模型中。风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 B: 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 C: 市场资产组合的贝塔值是0 D: 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 E: 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
- 资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是系统性风险（）