套利定价模型（APT）是描述（）。
A: 利用价格的不均衡进行套利模型
B: 资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型
C: 在一定价格水平下如何套利模型
D: 套利的成本模型
E: 以上说法都不正确
A: 利用价格的不均衡进行套利模型
B: 资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型
C: 在一定价格水平下如何套利模型
D: 套利的成本模型
E: 以上说法都不正确
举一反三
- 套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。（）
- 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（）。 A: 资本资产定价模型(APM)的定义是具体的 B: 资本资产定价模型(APM)的定义是抽象的 C: 套利定价模型(APT)的定义是具体的 D: 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
- 资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。
- 套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于
- 套利定价模型是一个什么样的模型? 基于供需均衡推出的模型|基于无套利均衡推出的模型|定价的模型|均衡的模型