在股指期货期现套利中，由于现货指数本身不能直接买卖，需要构建现货组合才能实施套利。（）
举一反三
- 在股指期货套利中，如果股指期货市场价格>合理价值，则可卖空期货买入现货指数进行套利。
- 下列有关反向期现套利的说法，正确的是（）。 A: “反向市场”中，期货价格大于现货价格 B: 反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为 C: 由于现货市场中不存在做空机制，反向套利的实施受到极大的限制 D: 拥有现货库存的企业为了降低库存成本会考虑实施反向期现套利
- 下列有关反向期现套利说法错误的是（）。 A: “反向市场”中，期货价格大于现货价格 B: 反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为 C: 由于现货市场中不存在做空机制，反向套利的实施受到极大的限制 D: 拥有现货库存的企业为了降低库存成本会考虑实施反向期现套利
- 下列关于期现套利的说法，正确的有()。 A: 期现套利同时涉及期货市场和现货市场 B: 期现套利有助于期货价格和现货价格的趋同 C: 若期货价格高于现货价格加持仓费用，则可通过买入现货卖出期货进行套利 D: 商品期现套利最常见的就是买入期货同时卖出现货
- 下列对期现套利描述正确的是（）。 A: 当期货、现货价差远大于持仓费时，存在期现套利机会 B: 期现套利只能通过交割来完成 C: 商品期货期现套利的参与者必须具有现货生产经营背景 D: 期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利