6月5目,大豆现货价格为2040元/吨,某农场对该价格比较满意,但大豆9月份才能收获出售,由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约,成交价格2090元/吨,9月份在现货市场实际出售大豆时,买入10手9月份大豆合约平仓,成交价格2010元/吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下,9月对冲平仓时基差应为?元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。(10吨/手)
举一反三
- 6月5日,大豆现货价格为2020元/吨,某农场对该价格比较满意,但大豆9月份才能收获出售,由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约,成交价为2040元/吨,9月份在现货市场实际出售大豆时,买入10手9月份大豆合约平仓,成交价为2010元/吨。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下,9月份对冲平仓时基差应()能使该农场实现有净盈利的套期保值。 A: >-20元/吨 B: <-20元/吨 C: <20元/吨 D: >20元/吨
- 某交易者在3 月20 日卖出1 手7 月份大豆合约,价格为1840 元/吨,同时买入1 手9 月份大豆合约价格为1890 元/吨,5 月20 日,该交易者买入1 手7 月份大豆合约,价格为1810 元/吨,同时卖出1 手9 月份大豆合约,价格为1875 元/吨,(注:交易所规定1 手=10吨),请计算套利的净盈亏()。
- 6月5日,大豆现货价格为2020元/吨。某农场主对该价格比较满意,但大豆9月份才能收获出售,由于该农场主担心大豆收获出售时现货市场价格下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场主决定进行大豆套保,如6月5日农场主卖出10手大豆合约,成交为2040元/吨,9月份在现货市场实际出售大豆时,买入10手9月份大豆合约平仓,成交价2010元/吨,问在不考虑其他费用情况下,9月对冲平仓时基差应该为()能使农场主实现净赢利的套保。 A: >-20元/吨 B: <-20元/吨 C: >20元/吨 D: <20元/吨
- 6月5日,大豆现货价格为2020元/吨。某农场主对该价格比较满意,但大豆9月份才能收获出售,由于该农场主担心大豆收获出售时现货市场价格下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场主决定进行大豆套保,如6月5日农场主卖出10手大豆合约,成交为2040元/吨,9月份在现货市场实际出售大豆时,买入10手9月份大豆合约平仓,成交价2010元/吨,在不考虑其他费用情况下,9月对冲平仓时基差应该为( )能使农场主实现净盈利的套保。 A: >一20元/吨 B: <一20元/吨 C: >20元/吨 D: <20元/吨
- 某交易者在3 月20 日卖出1 手7 月份大豆合约,价格为1840 元/吨,同时... 手=10吨),请计算套利的净盈亏()。