6月5目，大豆现货价格为2040元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2090元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元／吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对冲平仓时基差应为?元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。（10吨/手）
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举一反三
- 6月5日，大豆现货价格为2020元／吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价为2040元／吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价为2010元／吨。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月份对冲平仓时基差应（）能使该农场实现有净盈利的套期保值。 A: ＞－20元／吨 B: ＜－20元／吨 C: ＜20元／吨 D: ＞20元／吨
- 某交易者在3 月20 日卖出1 手7 月份大豆合约，价格为1840 元/吨，同时买入1 手9 月份大豆合约价格为1890 元/吨，5 月20 日，该交易者买入1 手7 月份大豆合约，价格为1810 元/吨，同时卖出1 手9 月份大豆合约，价格为1875 元/吨，(注：交易所规定1 手=10吨)，请计算套利的净盈亏()。
- 6月5日，大豆现货价格为2020元/吨。某农场主对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场主担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场主决定进行大豆套保，如6月5日农场主卖出10手大豆合约，成交为2040元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价2010元/吨，问在不考虑其他费用情况下，9月对冲平仓时基差应该为（）能使农场主实现净赢利的套保。 A: ＞-20元/吨 B: ＜-20元/吨 C: ＞20元/吨 D: ＜20元/吨
- 6月5日，大豆现货价格为2020元／吨。某农场主对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场主担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场主决定进行大豆套保，如6月5日农场主卖出10手大豆合约，成交为2040元／吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价2010元／吨，在不考虑其他费用情况下，9月对冲平仓时基差应该为( )能使农场主实现净盈利的套保。 A: ＞一20元／吨 B: ＜一20元／吨 C: ＞20元／吨 D: ＜20元／吨
- 某交易者在3 月20 日卖出1 手7 月份大豆合约，价格为1840 元/吨，同时... 手=10吨)，请计算套利的净盈亏()。
内容
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某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是?元。（10吨/手）
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某大豆经销商做卖出套期保值，卖出10手期货合约建仓，基差为-30元／吨，买入平仓时的基差为-50元／吨，该经销商在套期保值中的盈亏状况是?(大豆10吨/手)
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2005年8月，国内某豆油压榨企业计划在两个月后购进1000吨大豆，此时现货价格为2900元/吨，11月的大豆期货合约的价格为3 050元/吨。由于担心价格继续上涨，该企业决定通过期货市场进行买入套期保值，在大连商品交易所买入11月合约100手（每手10吨），到10月份，现货价格上涨至3100元/吨，而此时期货价格为3250元/吨。于是该企业卖出期货合约对冲平仓。该企业赢利（ ）
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某投机者预测8月份大豆期货合约价格将上升，故买入1手(10吨/手)大豆期货合约，成交价格为2010元/吨。此后价格下降到2000元/吨，该投机者再次买入1手合约，则该投机者的持仓平均价格为?元／吨。
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某客户开仓卖出大豆期货合约10手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元/吨，当日结算价格为2080元/吨，交易保证金比例为5％，则该客户当天需交纳的保证金为?元。（10吨/手）