下列关于资本资产定价模型表述正确的有()。
A: 如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高
B: 如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C: 市场上所有资产的β系数应是正数
D: 如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
E: 如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险溢酬越小
A: 如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高
B: 如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C: 市场上所有资产的β系数应是正数
D: 如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
E: 如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险溢酬越小
A,A,A,A,B,D,E
举一反三
- 下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（）。 A: 如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率 B: 如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高 C: 市场上所有资产的β系数都应当是正数 D: 如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小
- 下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有()。 A: 如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同 B: 如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同 C: 对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大 D: 如果某资产的β=1，则该资产的必要收益率=市场平均收益率
- 关于资本资产定价模型的说法中正确的有（）。 A: 如果多数投资者对风险厌恶程度高，则市场风险溢酬就小 B: 当无风险收益率上涨而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都上涨同样的值 C: 两个特定资产必要收益率不同，其原因是它们的ß值不同 D: 如果多数投资者对风险关注程度较小，则市场风险溢酬就小
- 下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是（ ）。 A: 市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 B: 资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况 C: 资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 D: 资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
- 根据资本资产定价模型，某资产的风险收益率等于该资产的β 系数与市场风险溢酬的乘积。 （ ）
内容
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下列关于风险和收益关系的说法中，错误的是（） A: 单项资产的β系数反映单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B: 某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率 C: 某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致 D: 某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5％，则该项资产的风险收益率上升10％
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市场风险溢酬（Rm-Rf）反映市场作为整体对风险的平均“容忍”程度，如果风险厌恶程度高，则（Rm-Rf）的值就越小，β稍有变化时，就会导致该资产的必要收益率以较小幅度的变化。
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【单选题】当某上市公司的β系数大于0时,下列关于该公司风险与收益表述中,正确的是() A. 系统风险高于市场组合风险 B. 资产收益率与市场平均收益率呈同向变化 C. 资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度 D. 资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
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下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是（ ）。 A: 市场整体对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值就越大 B: β×（Rm–Rf）表示市场风险溢酬，也就是市场组合的风险收益率或股票市场的风险收益率 C: 在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险 D: 资本资产定价模型对任何公司、任何资产（包括资产组合）都是适合的
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在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是()。 A: 第i资产必要收益率 B: 第i风险收益率 C: 市场组合平均收益率 D: 市场组合风险收益率