根据资本资产定价模型，某资产的风险收益率等于该资产的β 系数与市场风险溢酬的乘积。 （ ）
举一反三
- 根据资本资产定价模型，某项资产的风险收益率取决于该资产的（ ）与市场风险溢价。
- 下列关于资本资产定价模型表述正确的有()。 A: 如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高 B: 如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率 C: 市场上所有资产的β系数应是正数 D: 如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高 E: 如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险溢酬越小
- 下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（）。 A: 如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率 B: 如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高 C: 市场上所有资产的β系数都应当是正数 D: 如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小
- 下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是（ ）。 A: 市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 B: 资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况 C: 资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 D: 资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
- 下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是（ ）。 A: 市场整体对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值就越大 B: β×（Rm–Rf）表示市场风险溢酬，也就是市场组合的风险收益率或股票市场的风险收益率 C: 在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险 D: 资本资产定价模型对任何公司、任何资产（包括资产组合）都是适合的