已知A股票的风险收益率为9％，市场组合的风险收益率为12％，则A股票的β系数为
举一反三
- 【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是()。 A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%
- 已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为（ ）。 A: 4% B: 4.45% C: 6.25% D: 9%
- 已知市场上所有股票的平均收益（报酬）率为10%，无风险收益率为5%。如果某公司的 β系数为2，则该公司股票的必要收益率为（）
- 已知无风险资产的收益率为5%，全市场组合的预期收益率为12%，股票A的β系数为0.5，股票B的β系数为2。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。
- 已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27%，A股票收益率的标准差为16%，市场组合收益率的标准差为24%，则A股票的β系数为