金融衍生品的定价是建立在市场不存在无风险套利机会的假设之上的。(
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举一反三
- 期权定价理论B-S模型的基本假设条件不包括（ ） A: 市场存在套利机会 B: 市场不存在套利机会 C: 市场无摩擦 D: 无风险利率是常数
- 套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）
- 期权定价模型的基本假设有（ ） A: 市场不存在套利机会 B: 市场无摩擦 C: 无风险利率是常数 D: 市场是理性的
- 已知在外汇市场报价中，有：<br/>JPY/USD: 81.8700---81.8900<br/>CAD/USD:0.9544---0.9546<br/>JPY/CAD: 85.7300---85.7500<br/>请问市场中存在套利机会吗？如果有，请问如何套利？ A: 不存在套利机会 B: 存在套利机会，套利方式：USDCADJPYUSD’ C: 存在套利机会，套利方式：USDJPYCADUSD’
- 套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。 () A．正确 B．错误