期权定价模型的基本假设有（ ）
A: 市场不存在套利机会
B: 市场无摩擦
C: 无风险利率是常数
D: 市场是理性的
A: 市场不存在套利机会
B: 市场无摩擦
C: 无风险利率是常数
D: 市场是理性的
举一反三
- 期权定价理论B-S模型的基本假设条件不包括（ ） A: 市场存在套利机会 B: 市场不存在套利机会 C: 市场无摩擦 D: 无风险利率是常数
- 套利定价理论的基本假设有（ ） A: 市场是不完全竞争的 B: 市场是无摩擦且有效的 C: 投资者风险厌恶 D: 市场上存在套利机会 E: 投资者具有相同预期
- 套利定价理论的基本假设有（ ） A: 市场是不完全竞争的 B: 市场是无摩擦且有效的 C: 投资者风险厌恶 D: 市场上存在套利机会 E: 投资者具有相同预期
- 金融衍生品的定价是建立在市场不存在无风险套利机会的假设之上的。(<br/>)
- 下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。 A: 股票价格是一个随机变量服从对数正态分布 B: 在期权有效期内，无风险利率是恒定的 C: 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割 D: 存在无风险套利机会