期权定价模型的基本假设有（ ）
A: 市场不存在套利机会
B: 市场无摩擦
C: 无风险利率是常数
D: 市场是理性的
A: 市场不存在套利机会
B: 市场无摩擦
C: 无风险利率是常数
D: 市场是理性的
A,B,C
举一反三
- 期权定价理论B-S模型的基本假设条件不包括（ ） A: 市场存在套利机会 B: 市场不存在套利机会 C: 市场无摩擦 D: 无风险利率是常数
- 套利定价理论的基本假设有（ ） A: 市场是不完全竞争的 B: 市场是无摩擦且有效的 C: 投资者风险厌恶 D: 市场上存在套利机会 E: 投资者具有相同预期
- 套利定价理论的基本假设有（ ） A: 市场是不完全竞争的 B: 市场是无摩擦且有效的 C: 投资者风险厌恶 D: 市场上存在套利机会 E: 投资者具有相同预期
- 金融衍生品的定价是建立在市场不存在无风险套利机会的假设之上的。(<br/>)
- 下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。 A: 股票价格是一个随机变量服从对数正态分布 B: 在期权有效期内，无风险利率是恒定的 C: 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割 D: 存在无风险套利机会
内容
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下列属于衍生证券定价基本假设的是（ ）。 A: 市场不存在摩擦 B: 市场不存在对手风险 C: 市场是完全竞争的 D: 市场参与者厌恶风险
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下列属于衍生证券定价基本假设的是（ ）。 A: 市场不存在摩擦 B: 市场不存在对手风险 C: 市场是完全竞争的 D: 市场参与者厌恶风险
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金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化，因此，要对现实的世界做出一定假设，以下哪一项不属于这些假设（）。 A: 市场无摩擦性 B: 无对手风险 C: 市场参与者厌恶风险 D: 市场存在套利机会
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BSM期权定价模型的假设包括： A: 市场中没有套利机会 B: 波动率是常数 C: 可以买多和卖空任意数量的股票 D: 投资者是风险中性的。
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套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定性因素，根据套利定价理论，如果（ ）的话，市场上就会存在无风险套利机会 A: 市场无效 B: 市场有效 C: 市场未达到均衡状态 D: 市场已经达到均衡状态