一只股票的当前价格为35美元，一位分析师认为一年后该股票的价格有33%的概率上升到50美元，20%的概率上升到42美元，47%的概率下降到20美元。问该股票价格的波动率是多少？
39%
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举一反三
- 如果要求的股票投资回报率为12%，股票下一年支付的股利是1.8美元，预期股利将以3%的不变速度增长，根据股票估值理论的戈登增长模型，该股票今天的价格是多少？（） A: 12美元； B: 15美元； C: 18美元； D: 20美元； E: 由于股票未来的售价是未知的，因此该价格是无法计算出来的。
- 无股息股票欧式看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险连续复利为10%/年，则该看涨期权价格的下限是（） A: 5.45美元 B: 71.34美元 C: 8.66美元 D: 5美元
- 通过分析过去三个月内股票价格的分析，得到股票均值为164美元，股价波动率为2.5美元，假设股票价格基本符合正态分布，则预期未来三个月股票的价格有95%的可能性处于：
- 一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。 A: 该期权的上限为1.3美元 B: 该期权的上限为2.0美元 C: 该期权的下限为1.0美元 D: 该期权的下限为1.7美元
- 无股息股票看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率为10%/年，期权价格的下限是多少？（ ）
内容
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中国大学MOOC: 无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（ ）
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你有1000美元可以用来投资。如果你购买福特公司的股票，你持有股票一年将会面临如下的收益和相应的概率：你获得1500美元的概率为0.2：获得1100美元的概率为0.4：获得900美元的概率为0.4。如果你把钱存入银行，一年后你将确定地获得1100美元的收入。a.你投资福特公司的股票所获得收入的期望值是多少？b.假设你是个风险厌恶者。我们能否确定你将把钱投资于福特的股票还是存入银行？
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中国大学MOOC: 股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将可能变为45美元或55美元，无风险利率为10%（连续复利）。执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价值是（ ）
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已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？? 收益1500美元|损失1500美元|损失1000美元|损失500美元
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某股票看涨期权的行权价格是50美元/股，期权费4美元/股，期限为6个月，欧式期权。到期时，股票价格为60美元，问：看涨期权的空头收益是多少？ A: 4美元 B: 10美元 C: -6美元 D: -10美元