行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元； 行权价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价为（）
A: 35美元
B: 40美元
C: 30美元
D: 36美元
A: 35美元
B: 40美元
C: 30美元
D: 36美元
举一反三
- 行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元； 行使价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价格为25美元
- 行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元； 行使价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价格为25美元 A: 正确 B: 错误
- 无股息股票欧式看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险连续复利为10%/年，则该看涨期权价格的下限是（） A: 5.45美元 B: 71.34美元 C: 8.66美元 D: 5美元
- 一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。看涨期权的时间价值是（）。 A: 8美元 B: 12美元 C: 0美元 D: 4美元 E: 没有更多信息不能确定
- 一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。看涨期权的内在价值是（）。 A: 12美元 B: 8美元 C: 0美元 D: 23美元 E: 上述各项均不准确