研究通过协整检验的变量间的短期均衡关系的模型是：
误差修正模型
举一反三
- 中国大学MOOC: 研究通过协整检验的变量间的短期均衡关系的模型是：
- 若非平稳变量之间存在协整关系，则协整回归模型代表的是短期均衡关系。 A: 正确 B: 错误
- 误差修正模型基本思想是，若变量间存在协整关系，则表明这些变量间存在着短期均衡关系，而这种短期均衡关系是在长期波动过程中的不断调整下得以实现的。（）
- 某同学说，若协整检验表明非平稳变量之间存在协整关系，并结合经济现象背后的规律，发现变量之间存在某种长期关系，则既可以建立误差修正模型，考察其短期偏离均衡状态是如何修复至均衡状态的，也可以不建立误差修正模型，直接对协整回归模型进行分析，即分析其长期均衡关系。
- 若EG检验接受原假设表明模型两变量间___协整关系(“存在”或“不存在”)。
内容
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建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系。
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通过了协整检验，说明变量之间不存在着长期稳定的均衡关系。
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如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系是（）。 A: 虚假回归关系 B: 协整关系 C: 短期均衡关系 D: 短期非均衡关系
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若非平稳变量之间存在协整关系，则误差修正模型代表的是短期偏离均衡状态，修复至均衡状态的过程。 A: 正确 B: 错误
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如果两个变量都是一阶单整的，则 A: 这两个变量一定存在协整关系 B: 这两个变量一定不存在协整关系 C: 相应的误差修正模型一定成立 D: 是否存在协整关系还需进行检验