构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
举一反三
- 现有一投资组合A和B，基标准差分别为12%、8%，在等比例投资情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
- 现有 A和 B 两种证券形成投资组合,A的标准差是 12%,B 的标准差是 8%,在等比例投资情况下,如果两种证券之间的相关系数为 1,该组合的标准差是 10%。 ( )
- 2、构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和10%。在等比例投资的情况下，如果相关系数为－1，则组合标准差为（ ）。 A: 1% B: 1.5% C: 2% D: 1.8%
- 如果A、B两种证券的相关系数等于1，A的标准差为18％，B的标准差为10％，在等比例投资的情况下，该证券组合的标准差等于 ( )
- 某投资组合包含证券A和证券B，其方差分别为36%和100%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有（）。 A: 若两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为8% B: 若两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2% C: 若两种证券的相关系数小于1，则该组合的风险小于其中任何一种证券 D: 若两种证券的相关系数为0．8，则证券A、B的协方差为48%