• 2021-04-14
    假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000,交易者进行熊市套利,卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元,那么交易者的盈亏情况为
  • 盈利1875美元

    举一反三

    内容

    • 0

      假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动()。 A: 13.6美元 B: 13.6欧元 C: 12.5美元 D: 12.5欧元

    • 1

      假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1欧元=1.3600美元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当前合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动()。 A: 12.5美元 B: 12.5欧元 C: 13.6欧元 D: 13.6美元

    • 2

      某交易者在3 月20 日卖出1 手7 月份大豆合约,价格为1840 元/吨,同时买入1 手9 月份大豆合约价格为1890 元/吨,5 月20 日,该交易者买入1 手7 月份大豆合约,价格为1810 元/吨,同时卖出1 手9 月份大豆合约,价格为1875 元/吨,(注:交易所规定1 手=10吨),请计算套利的净盈亏()。

    • 3

      假定存在一份欧元兑美元期货合约,合约面值是125000欧元,交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108,交易者进行买入开仓操作。2个月后,欧元兑美元的即期汇率为1.3120,则() A: 合约价值为150美元 B: 合约价值为125000欧元 C: 交易者以1.3120进行交割 D: 交易者以1.3108进行交割

    • 4

      国内某铜矿企业从智利某铜矿企业进口一批铜精矿(以美元结算),约定付款期为3个月。同时,该铜矿企业向欧洲出口总价为1250万欧元的铜材,付款期为3个月。那么,该铜矿企业可在CME通过()进行套期保值,对冲外汇风险。 A: 卖出人民币兑美元期货合约;卖出人民币兑欧元期货合约 B: 卖出人民币兑美元期货合约;买入人民币兑欧元期货合约 C: 买入人民币兑美元期货合约;买入人民币兑欧元期货合约 D: 买入人民币兑美元期货合约;卖出人民币兑欧元期货合约