在什么情况下最小方差套期保值组合根本就没有套期保值效果呢？
举一反三
- 什么情况下最小方差套期保值组合根本就没有套期保值效果？（） A: 其余说法均不正确。 B: 当期货合约资产与风险暴露资产完全不相关时，最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。 C: 当期货合约资产与风险暴露资产完全相关时，最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。 D: 当期货合约资产与风险暴露资产部分相关时，最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。
- 最小方差套期保值比率是使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率。
- 中国大学MOOC: 最小方差套期保值比率是使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率。
- 对于交叉套期保值，最优套期保值比率可使得整个套期保值组合波动率最小。
- 中国大学MOOC: 对于交叉套期保值，最优套期保值比率可使得整个套期保值组合波动率最小。_