以下过程常被用来描述短期利率[tex=0.5x1.286]/r3Eij8VRNC5JxYjlQuXEQ==[/tex]随时间的变化,[tex=9.714x1.357]LzlcWsiRZT/DwAwvuo5weDdwf8pniWhsMDQ9Su6aC+w=[/tex]其中 [tex=3.357x1.286]JCnMC1t5kUeWBr4vdkfiKjwjRQhhVwtte9FlHQIdBHw=[/tex] 为正常数, [tex=1.0x1.0]W31owH0G0OXv/e7AJ9UScA==[/tex]为维纳过程。描述这一过程的特性。

2022-06-11

以下过程常被用来描述短期利率[tex=0.5x1.286]/r3Eij8VRNC5JxYjlQuXEQ==[/tex]随时间的变化,[tex=9.714x1.357]LzlcWsiRZT/DwAwvuo5weDdwf8pniWhsMDQ9Su6aC+w=[/tex]其中 [tex=3.357x1.286]JCnMC1t5kUeWBr4vdkfiKjwjRQhhVwtte9FlHQIdBHw=[/tex] 为正常数, [tex=1.0x1.0]W31owH0G0OXv/e7AJ9UScA==[/tex]为维纳过程。描述这一过程的特性。

答案：

答:漂移率为[tex=3.286x1.286]LY1vTCtRiU054bzTRBWT1A==[/tex]，当利率超过[tex=0.5x1.286]PGyKeLDo0qv9T0n29ldi6w==[/tex]的时候，漂移率为负值;当利率低于[tex=0.5x1.286]PGyKeLDo0qv9T0n29ldi6w==[/tex]的时候，漂移率为正值。因此利率持续地被拉向[tex=0.5x1.286]PGyKeLDo0qv9T0n29ldi6w==[/tex]，被拉向的速度为[tex=0.571x1.286]mRKL/orzOudCEARA8qn3Kw==[/tex]，波动率为[tex=0.786x1.286]m/VGGUpsnKNFGYXigdTc/A==[/tex]。假如 [tex=6.929x1.286]v6YvXONl/w/mfje+R+ZqIEEmYcq7Zp2ARjvCHknAOTc=[/tex]和 [tex=3.5x1.286]hdcgWVNKXATIDQ3+U5vd5A==[/tex]，目前的年利率为[tex=1.786x1.286]cfNnkej4m+YAaUwLiNeCeA==[/tex]。该利率被拉向年利率为[tex=1.786x1.286]8lHCgOBfm9m7Uj4N/Y2Pwg==[/tex]的水平。这可以看作长期平均。目前的漂移为每年[tex=2.071x1.286]ERBBgz5Uv1ghSh/bcw3xfA==[/tex]，因此[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]年末的预期利率大约为 [tex=1.857x1.143]c3vGOH+FJAALchgPnRspDQ==[/tex]。(实际上，比这个数字要大，因为随着利率的下降，“拉动”也在下降。）该漂移的波动率为[tex=1.786x1.286]/Lh6tiSL4efMtwqcND79JA==[/tex]。

举一反三

内容

0
若平稳过程X(t)满足条件[tex=8.786x1.357]vcimYnqUUWIlDfll5cVDy2xPcnAFy4r7vIVOvwMp9RQ=[/tex]则称X(t)是周期为T的平稳过程.试证X(t)是周期为T的平稳过程的充分必要条件是其自相关函数[tex=2.571x1.357]cJ+30/G/tbnrq8TUDjysGw==[/tex]必为周期等于T的周期函数.
1
6个顶点11条边的所有非同构的连通的简单非平面图有[tex=2.143x2.429]iP+B62/T05A6ZTM0eeaWiQ==[/tex]个，其中有[tex=2.143x2.429]ndZSw3zT0QTOVLVdoUto1Q==[/tex]个含子图[tex=1.786x1.286]J+vVZa2YaMpc6mJBbqVvWw==[/tex]，有[tex=2.143x2.429]lmhx48evnQMhi03NovPXig==[/tex]个含与[tex=1.214x1.214]kFXZ1uR8GjycbJx+Ts2kyQ==[/tex]同胚的子图。供选择的答案[tex=3.071x1.214]3KinXFh3SXhZ7nIe1y9KEV6aadxhhJWeEy6Dij1iObdMUZkY6ZA5J2dVVjPSuhEf[/tex]：(1) 1 ;(2) 2 ;(3) 3 ; (4) 4 ;(5) 5 ;(6) 6 ; (7) 7 ; (8) 8 。
2
set1 = {x for x in range(10)} print(set1) 以上代码的运行结果为？ A: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} B: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10} C: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} D: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10}
3
设线性系统[tex=2.571x1.357]5d/knJgHiCzlYvUQHuVoISPF6Lp7S2jLeSUg7MVEvVM=[/tex]的输入为平稳过程X(t),其功率谱密度为[tex=2.643x1.357]6OGuW5hulJPlXor/r2Yysw==[/tex],输出为Y(t)求误差过程[tex=6.857x1.357]uGNKroNWQVE/jzxZyWy49A==[/tex]的功率谱密度[tex=2.357x1.357]s3DTDOzgssI52ZrlaM8gBw==[/tex]
4
如果X满足[tex=1.0x1.214]uDLq1pltx8bidzPpXavtVw==[/tex]公理和[tex=1.0x1.214]HSZQQmMoQLPTE8orMMvtgA==[/tex]公理，则也满足[tex=1.0x1.214]9/dZqDJTFQ9zWNw2dnPh4g==[/tex]公理。