因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。
A: 变动
B: 预期变动
C: 非预期变动
A: 变动
B: 预期变动
C: 非预期变动
举一反三
- 因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型 （)
- 马克维茨的资产选择模型需要（）。 A: A相关证券的方差-协方差估计 B: B最优化的数学模型 C: CN种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券 D: D将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
- 马克维茨的资产选择模型需要（）。 A: 相关证券的方差-协方差估计 B: 最优化的数学模型 C: N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券 D: 将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
- 对单一证券的风险的衡量就是对证券预期收益变动的可能性与变动幅度的衡量，只有当证券的收益出现负的变动时才能被称为风险。
- 贝塔系数表示证券预期收益率变动相对于市场预期收益率变动的敏感性。（ ）