马克维茨的资产选择模型需要（）。
A: 相关证券的方差-协方差估计
B: 最优化的数学模型
C: N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券
D: 将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
A: 相关证券的方差-协方差估计
B: 最优化的数学模型
C: N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券
D: 将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
举一反三
- 马克维茨的资产选择模型需要（）。 A: A相关证券的方差-协方差估计 B: B最优化的数学模型 C: CN种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券 D: D将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
- 因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型 （)
- 因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。 A: 变动 B: 预期变动 C: 非预期变动
- 风险资产组合的方差是指（ ） A: 证券方差的加权值 B: 证券方差的总和 C: 证券方差和协方差的加权值 D: 证券协方差的总和 E: 证券协方差的加权
- 根据资本资产定价模型，影响某种证券的预期收益率的因素有（）。 A: 无风险利率 B: 市场证券组合收益率 C: 该种证券的β系数 D: 通货膨胀率