因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型 （)
举一反三
- 因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。 A: 变动 B: 预期变动 C: 非预期变动
- 马克维茨的资产选择模型需要（）。 A: 相关证券的方差-协方差估计 B: 最优化的数学模型 C: N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券 D: 将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
- 马克维茨的资产选择模型需要（）。 A: A相关证券的方差-协方差估计 B: B最优化的数学模型 C: CN种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券 D: D将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
- 五因子模型在三因子模型的基础上增加了（ ）。 A: 投资因子 B: 盈利因子 C: 价值因子 D: 风险因子
- 按照公因子是否正交，因子模型分为（ ）。 A: R型因子模型 B: Q型因子模型 C: 正交因子模型 D: 斜交因子模型