假设小王的风险资产组合包括下面给定比率的几种投资：股票A为25%；股票B为32%；股票C为43%。那么他的客户的总投资中各部分A、B、C投资比例各是（）。
A: 17.5%；22.4%；30.1%
B: 17.3%；22.6%；40.1%
C: 17.5%；32.4%；20.1%
D: 27.5%；12.4%；30.1%
A: 17.5%；22.4%；30.1%
B: 17.3%；22.6%；40.1%
C: 17.5%；32.4%；20.1%
D: 27.5%；12.4%；30.1%
举一反三
- 2、某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%.。根据A、B、C股票的β系数,这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的是( )。 A: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 B: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 D: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。
- 假设市场投资组合的风险溢价为10%。假定一个资产组合的25%投资于A股票，75%投资于B股票，它们各自的β值分别为βA = 2.0和βB = 1.0，那么该资产组合的风险溢价是多少？ A: 0.1 B: 0.125 C: 0.15 D: 0.175
- 请根据以下资料回答： 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.2、1.0和0.8，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。 对这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的一项是______。 A: B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票 B: C股票相对于市场投资组合的投资风险大于A股票 C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票 D: 无法比较
- 投资股票进行组合,当股票的种类足够多时,投资组合风险为零()。
- 投资股票进行组合，当股票的种类足够多时，投资组合风险为0。