关于债券久期，以下说法不正确的是（）
A: 修正久期是价格变化的绝对数
B: 债券组合的久期可通过其所含债券的久期的加权平均来计算
C: 有效久期与修正久期的值是一样的
D: 若修正久期为x,收益率变化个基本点将使债券价格变化x%
A: 修正久期是价格变化的绝对数
B: 债券组合的久期可通过其所含债券的久期的加权平均来计算
C: 有效久期与修正久期的值是一样的
D: 若修正久期为x,收益率变化个基本点将使债券价格变化x%
举一反三
- 以下有关债券久期的说法不正确的是 A: 久期越小，表明债券的风险越大 B: 久期越小，表明债券的风险越小 C: 久期表示收回债券初始投资的加权平均时间 D: 久期表示单位收益率变化带来的债券价格变化率
- 债券价格的变化率大约等于（）。 A: 正的债券修正久期乘以利率的变化 B: 负的债券修正久期乘以利率的变化 C: 正的债券麦考利久期乘以利率的变化 D: 负的债券麦考利久期乘以利率的变化
- 债券或者债券组合的平衡点位于其（） A: 有效久期 B: 修正久期 C: 债券存续期 D: 麦考利久期
- 下列关于久期的说法正确的是( )。 A: 久期也可以称为债券的持续时间 B: 久期是债券的加权平均期限,其中权数为债券每年现金流的现值 C: 久期反映的是债券的实际偿还期 D: 修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强,但抗利率下降风险能力较弱。
- 债券价格变动的百分比，近似等于（ ）与到期收益率变化量的乘积。? 修正久期|久期|凸度|凸性