债券或者债券组合的平衡点位于其（）
A: 有效久期
B: 修正久期
C: 债券存续期
D: 麦考利久期
A: 有效久期
B: 修正久期
C: 债券存续期
D: 麦考利久期
D
举一反三
- 债券价格的变化率大约等于（）。 A: 正的债券修正久期乘以利率的变化 B: 负的债券修正久期乘以利率的变化 C: 正的债券麦考利久期乘以利率的变化 D: 负的债券麦考利久期乘以利率的变化
- 关于债券久期说法错误的是（）。 A: 当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比 B: 债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间 C: 所有债券的麦考利久期都小于其到期期限 D: 债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
- 某债券的麦考利久期为2.81,假定市场利率是6%，则其修正久期为（）
- 以下风险衡量方法中，对可赎回债券风险的衡量最合适的是（） A: 麦考利久期 B: 有效久期 C: 修正久期 D: 凸度
- 一个债券的麦考利久期为13.083年，每年复利两次的收益率为11.5%，则该债券的修正久期为：
内容
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零息票债券的麦考利久期
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关于债券久期，以下说法不正确的是（） A: 修正久期是价格变化的绝对数 B: 债券组合的久期可通过其所含债券的久期的加权平均来计算 C: 有效久期与修正久期的值是一样的 D: 若修正久期为x,收益率变化个基本点将使债券价格变化x%
- 2
一个10年期的零息债券（麦考利久期为10年）的年有效利率为10%，下面哪个选项和它的修正久期最接近？
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下面的风险衡量方法中，对可赎回债券风险的衡量最合适的是（ ）。 A: 麦考利久期 B: 有效久期 C: 休正久期 D: 凸度
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债券A息票率6％，期限10年，面值出售；债券B息票率6％，期限10年，低于面值出售。则（）。 A: A债券久期比B债券久期长 B: B债券久期比A债券久期长 C: A债券久期与B债券久期一样长 D: 缺乏判断的条件