债券价格的变化率大约等于（）。
A: 正的债券修正久期乘以利率的变化
B: 负的债券修正久期乘以利率的变化
C: 正的债券麦考利久期乘以利率的变化
D: 负的债券麦考利久期乘以利率的变化
A: 正的债券修正久期乘以利率的变化
B: 负的债券修正久期乘以利率的变化
C: 正的债券麦考利久期乘以利率的变化
D: 负的债券麦考利久期乘以利率的变化
B
举一反三
- 关于债券利率敏感性，下列说法正确的有（）。 A: 在其他要素相同的情况下，票面息票率高的债券利率敏感性相对要低一些 B: 相对麦考莱久期，利率变化的幅度越小，用修正久期来衡量债券价格变动更准确 C: 当利率变化时，到期期限比麦考菜久期更能准确地衡量价格变化 D: 当利率变化时，修正久期比麦考菜久期更能准确地衡量价格变化
- 其他条件都不变,利率上升,债券的麦考利久期将怎么变化?
- 修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（）变化引起的债券价格变动的幅度。 A: 票面利率 B: 票面价格 C: 市场利率 D: 期货价格
- 某债券的麦考利久期为2.81,假定市场利率是6%，则其修正久期为（）
- 关于债券久期说法错误的是（）。 A: 当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比 B: 债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间 C: 所有债券的麦考利久期都小于其到期期限 D: 债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
内容
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久期是对债券价格对利率敏感性的度量，久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。
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中国大学MOOC: 其他条件都不变，利率上升，债券的麦考利久期将怎么变化？
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债券或者债券组合的平衡点位于其（） A: 有效久期 B: 修正久期 C: 债券存续期 D: 麦考利久期
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关于债券久期，以下说法不正确的是（） A: 修正久期是价格变化的绝对数 B: 债券组合的久期可通过其所含债券的久期的加权平均来计算 C: 有效久期与修正久期的值是一样的 D: 若修正久期为x,收益率变化个基本点将使债券价格变化x%
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某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算该债券价格为：