债券的久期法则主要有（）。
A: 零息债券的久期等于它的到期期限
B: 其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短
C: 其他条件不变，到期时间越长，久期越长
D: 其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低
E: 无期限债券的久期为(1+y)/y
A: 零息债券的久期等于它的到期期限
B: 其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短
C: 其他条件不变，到期时间越长，久期越长
D: 其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低
E: 无期限债券的久期为(1+y)/y
举一反三
- 息票债券的久期小于到期期限，其他债券久期等于到期期限。
- 下列关于久期的影响因素，错误的是( )。 A: 久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 B: 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 C: 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时问的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加一年时，它的久期增长多于一年 D: 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
- 下列关于久期的影响因素，错误的是（）。 A: 久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 B: 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 C: 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加一年时，它的久期增长多于一年 D: 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
- 下列关于债券久期的说法，正确的是（）。 A: 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 B: 零息债券的久期等于它的持有时间 C: 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低 D: 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
- 债券价格的利率敏感性一般用久期来衡量。下列关于久期，说法正确的是：( )。 A: 零息债券的久期等于它的持有时间 B: 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 C: 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 D: 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低